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经典的期货策略——海龟交易法则

网络 2019-10-09 09:29:37
何谓海龟交易法则

海龟交易法则包含了交易中的每一个环节,从选择市场到确定头寸规模、买卖点、止损点等都涵括在内,其完整性是整个海龟系统成功的一个重要因素。

如何选择市场

由于“海龟”起源于美国,要求高流动性,因此小编选择了国内商品期货作为交易标的,但是,要注意品种之间的相关性不要太强!

如何确定头寸

对于头寸,一定要进行波动性标准化处理。

简单点说就是要根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模,也就是将头寸的绝对波动幅度标准化。

为了确定波动性标准化处理后的头寸规模单位PsnLimit,首先必须知道几个变量:

真实波动幅度TR:

(备注:H表示当日最高价,L表示当日最低价,LPC表示前一日收盘价)

真实波动幅度均值N值:

(备注: ATR = 前一日的平均真实波动幅度,TR = 当日的真实波动幅度)

绝对波动幅度M值:

(备注:contractMulti表示合约乘数)

然后,波幅调整后的头寸规模单位 PsnLimit (Position Limit)就可以确定啦~

此外,我们对每个持仓头寸做限制如下:不超过4个头寸规模单位。

如何确定买卖点

一句话概括就是:以55日通道突破作为入市信号,以20日通道突破作为退出信号。

1、入市信号:

所谓“55日通道”是以55日的最高价和最低价为界,即以55日的最高价和最低价作为开仓突破点,当突破过去55日的最高点或最低点,立即入市交易(价格高于55日最高点则开多仓,低于55日最低点则开空仓)。

2、逐步建仓:

一旦信号产生,首先在突破点建立1个单位的头寸,然后按1/2×N的价格间隔一步一步扩大头寸逐步建仓。

3、退出信号:

同样的,“20日通道”是以20日的最高价和最低价为界。在建仓之后,以20日的最高价和最低价作为退市突破点。对于多头来说,当价格低于20日最低价(向下突破),或对于空头来说,当价格高于20日最高价(向上突破)时,将所有头寸单位清仓,退出市场。

如何确定止损

“海龟”根据头寸风险来设定止损标准。任何一笔交易的风险程度都不得超过2%。

由前面计算头寸的公式,我们可以知道,1N的价格变动代表账户净值的1%,那么,在2%的风险控制下,价格变动的上限就是2N,即“海龟”的止损标准为:

1、对于多头头寸来说,止损价比(最新)入市价低2N;

2、对于空头头寸来说,止损价比(最新)入市价高2N;

当市场价格达到这个价格时,“海龟”将清仓退出市场;

以上就是“海龟系统二”的内容啦。  

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